Drawdown no sentido forex

Drawdown explicado.

Aqueles que são novos na negociação podem não estar familiarizados com determinada terminologia. Drawdown é mais comumente usado para se referir ao declínio de alta a baixa experimentado por um comerciante ou fundo durante um período de tempo especificado.

Em geral, a redução é citada como uma porcentagem, por exemplo, se US $ 100.000 fosse um ponto alto dos fundos, mas depois de uma série de operações ruins, isso caiu para US $ 80.000, isso constituirá uma redução de 20%. O Drawdown é medido a partir do momento em que uma redução começa até chegar a uma nova altura, e é por isso que muitas vezes você ouve pessoas se referindo ao máximo histórico de retirada. A redução máxima é o valor do capital perdido por um comerciante ou fundo durante todo o seu histórico. Por exemplo, um comerciante pode ter experimentado recentemente uma redução de 20%, mas no passado ele poderia ter sofrido uma redução muito mais significativa. A maior redução histórica é referida como a redução máxima.

Por que o drawdown é importante?

Muitas pessoas usam retirada histórica para ajudar a determinar um risco de investimento. Os fundos ou comerciantes que passaram por períodos de redução significante são significativamente mais arriscados. É muito provável que os fundos ou os comerciantes passem por períodos de mau desempenho, mesmo um sistema que seja lucrativo, 80% do tempo poderia experimentar uma série de derrotas prolongada. O drawdown histórico limitado sugere que um comerciante tenha gerido efetivamente o risco, arriscando apenas uma quantidade limitada de seu capital total cada vez que eles abrem uma posição. Quando se trata do Forex, todas as redes de comércio social citam um sinal de redução histórica dos comerciantes para ajudar os usuários a determinar o risco de um provedor de sinal ou comerciante.

As Limitações de retirada ao avaliar o risco.

Embora a redução possa ser útil para determinar o risco, tem algumas limitações. Primeiro, o desconto histórico não fornece nenhuma indicação de risco futuro e é simplesmente uma medida de desempenho passado. Enquanto um comerciante pode ter uma redução histórica muito baixa, não há garantia de que eles não explodam sua conta inteira no dia seguinte. A Drawdown tem um uso limitado ao tentar avaliar o risco de um novo fundo ou comerciante, pois pode não haver dados suficientes para dar uma imagem adequada do risco de uma proposta de investimento.

Drawdown é útil para ajudar um indivíduo a determinar o risco envolvido com uma proposta de investimento particular ou como um indicador de desempenho. Embora os indivíduos tenham que perceber que, como medida histórica, não há garantia de que o desempenho passado continuará no futuro. Mesmo assim, prestar atenção ao drawdown pode ajudá-lo a lidar com o tipo de riscos que um comerciante ou um fundo tomou no passado.

Drawdown e Maximum Drawdown Explicado.

Então sabemos que o gerenciamento de riscos nos fará dinheiro no longo prazo, mas agora gostaríamos de mostrar o outro lado das coisas.

O que aconteceria se você não usasse regras de gerenciamento de risco?

Digamos que você tenha US $ 100.000 e você perca $ 50.000. Qual porcentagem da sua conta você perdeu?

A resposta é de 50%.

Isto é o que os comerciantes chamam de redução.

Isso normalmente é calculado, obtendo a diferença entre um pico relativo no capital, menos uma parcela relativa.

Os comerciantes normalmente observam isso como uma porcentagem da sua conta de negociação.

Série de derrotas.

Na negociação, estamos sempre procurando um EDGE. Essa é a razão pela qual os comerciantes desenvolvem sistemas.

Um sistema de negociação que é 70% lucrativo soa como uma boa vantagem para ter. Mas apenas porque seu sistema de negociação é rentável de 70%, isso significa para cada 100 negócios que você faz, você ganhará 7 em cada 10?

Não necessariamente! Como você sabe quais 70 desses 100 negócios serão vencedores?

A resposta é que você não. Você poderia perder as 30 primeiras negociações seguidas e ganhar os 70 restantes.

É por isso que o gerenciamento de riscos é tão importante. Não importa qual sistema você use, você acabará por ter uma série de derrotas.

Mesmo os jogadores de poker profissionais que ganham a vida através do poker passam por estranhos perigosos, e ainda assim eles são lucrativos.

A razão é que os bons jogadores de poker praticam o gerenciamento de riscos porque sabem que não ganharão todos os torneios que jogam.

Em vez disso, eles só arriscam a porcentagem do shopping de s de seu bankroll total para que eles possam sobreviver às marcas perdidas.

Isto é o que você deve fazer como comerciante.

As deduções são parte da negociação.

A chave para ser um comerciante de forex bem sucedido está chegando com um plano de negociação que permite suportar esses períodos de grandes perdas. E parte do seu plano de negociação está tendo regras de gerenciamento de risco no lugar.

Lembre-se de que se você praticar regras rígidas de gerenciamento de dinheiro, você se tornará o cassino e, no longo prazo, "você sempre ganhará".

Na próxima seção, vamos ilustrar o que acontece quando você usa o gerenciamento de riscos adequado e quando você não.

Seu progresso.

Não fazer mais do que a média é o que mantém a média baixa. William Winans.

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Rebaixamento.

O que é um "Drawdown"

Um recuo é o declínio de pico a curto durante um período específico registrado de um investimento, fundo ou commodity. Uma redução é geralmente citada como a porcentagem entre o pico e a calha subseqüente. Aqueles que rastreiam a medida da entidade desde o momento em que uma redução começa quando atinge uma nova alta.

BREAKING Down 'Drawdown'

Este método de gravação de extração é útil porque um vale não pode ser medido até que um novo aumento ocorra. Uma vez que o investimento, o fundo ou a commodity atingem uma nova alta, o rastreador registra a mudança de porcentagem do antigo alto para o menor. Os Drawdowns ajudam a determinar o risco financeiro de um investimento. Tanto os índices Calmar quanto Sterling usam essa métrica para comparar a possível recompensa de uma segurança com seu risco.

Drawdown é simplesmente a metade negativa do desvio padrão em relação ao preço da ação de uma ação. Uma redução de preço do preço da ação para o seu baixo é considerada seu valor de retirada.

Diminuição de estoque.

A volatilidade total de uma ação é medida pelo seu desvio padrão, mas muitos investidores, especialmente aposentados que estão retirando fundos de pensões e contas de aposentadoria, estão preocupados com as retiradas. Durante mercados voláteis e mercados que têm a possibilidade de uma correção, a redução é uma preocupação séria para os aposentados. Muitos estão começando a analisar a redução de seus investimentos, desde ações até fundos mútuos, e considerando o possível potencial de redução máxima (MDD).

Risco de Drawdown.

As deduções representam um risco significativo para os investidores quando se considera o aumento no preço das ações necessárias para superar uma redução. Por exemplo, pode não parecer muito se um estoque perde 1%, pois ele só precisa de um aumento de 1,01% para recuperar a posição anteriormente mantida. No entanto, uma redução de 20% requer um retorno de 25%, enquanto uma redução de 50% - vista durante a Grande Recessão de 2008 a 2009 - requer um enorme aumento de 100% para recuperar a mesma posição. A maioria dos investidores quer evitar cobranças de 20% ou mais antes de cortar suas perdas e transformar uma posição em investimentos em dinheiro.

Os aposentados, em particular, sentem esse risco, se estiverem duplicando a economia de retirada, pois retiram fundos adicionais do principal de seus investimentos para financiar suas aposentadorias. Em muitos casos, uma redução drástica, juntamente com a retirada contínua na aposentadoria, pode encurtar consideravelmente os fundos de aposentadoria.

Avaliações de Drawdown.

Normalmente, os riscos de redução são mitigados por ter um portfólio bem diversificado e saber o comprimento da janela de recuperação. Se uma pessoa é no início de sua carreira ou tem mais de 10 anos até a aposentadoria, o limite de retirada de 20% que a maioria dos consultores financeiros expõem deve ser suficiente para abrigar carteiras para recuperação. No entanto, os aposentados precisam ter especial cuidado com os riscos de retirada em suas carteiras. A diversificação de um portfólio em ações, obrigações e instrumentos de caixa pode oferecer alguma proteção contra uma redução, uma vez que as condições do mercado afetam diferentes classes de investimentos de diferentes maneiras.

O preço das ações ou a redução do mercado não devem ser confundidos com o desconto de aposentadoria, que se refere à forma como os aposentados devem retirar fundos de suas contas de aposentadoria ou aposentadoria.

Forex para iniciantes.

Os comerciantes perguntam sobre:

O que é drawdown?

A DRAWDOWN é uma porcentagem de uma conta que pode ser perdida no caso de uma série de negociações perdidas. É uma medida da maior perda que a conta de um comerciante pode esperar ter em qualquer momento ou período de tempo.

(Proporção de negociações perdidas ou PERDA DE ROTAÇÕES - um período de perdas consecutivas sem negociações rentáveis.)

Você verá o termo "drawdown" sendo usado ao descrever um sistema de negociação. Antes de confiar em qualquer sistema particular, um comerciante quer saber qual é a maior perda que ele pode enfrentar quando ele começa a tomar perdas devido a mudanças no mercado que levariam a uma piora temporária da performance de um sistema de negociação.

Por exemplo, se um comerciante colocar $ 5000 para trocar e depois ele perdeu $ 2500. Isso seria uma redução de 50%.

Outro exemplo: você pode ouvir que um sistema de negociação é rentável de 80% (o que significaria logicamente que os restantes 20% do tempo produzirão perdas). O que um comerciante não pode prever é em que sequência os lucros e perdas virão. Será 8 rentáveis ​​consecutivos e 2 negociações perdidas a cada vez? Será 10 trocas perdedoras consecutivas e, depois, 3 rentáveis, e depois 5 perdedores e 15 rentáveis? É impossível dizer antecipadamente. No entanto, ao testar um sistema, um comerciante pode olhar para trás e encontrar o maior período de negociações perdedoras - a maior série de perdas - isso é o que seria chamado de DESENVOLVIMENTO MÁXIMO para um determinado sistema, e isso é o que um comerciante deve estar preparado para .

Preciso de um exemplo de redução máxima e me ajude.

torná-lo mais simples.

quanto mais baixo, melhor?

Excelente, muito claro.

Muito claro e útil, obrigado.

uma representação matemática de uma redução ajudará. Por favor elabore,

Para os iniciantes pedindo explicação:

Diga se você está usando um sistema de negociação como martingale ou hedging ou qualquer outro, o drawdown refere-se a perda máxima que você pode ser submetido com essas estratégias ou qualquer consultor especializado. Então, se você investir $ 1000 e retirar 25%, você pode perder $ 250.

Qual é a diferença entre uma redução no banco e uma redução na negociação?

O termo "drawdown" aparece no mundo bancário e na arena da negociação, mas tem significados completamente diferentes dentro de cada contexto. No setor bancário, uma redução refere-se a um acesso gradual de fundos de crédito, enquanto na negociação, uma redução refere-se a uma redução no patrimônio líquido.

Drawdown in Banking.

No contexto do setor bancário, o "drawdown" geralmente se refere ao acesso gradual de parte ou de tudo de uma linha de crédito. O arranjo com um banco pode ser pessoal ou comercial.

Um exemplo do uso de retirada para um mutuário individual é um proprietário que se candidata a uma linha de crédito com um banco, com a intenção de fazer algumas melhorias importantes em casa. Como ele não planeja fazer todo o trabalho de uma só vez, é para a vantagem do mutuário tirar apenas os fundos, conforme necessário da linha de crédito, que o banco se estende para ele. Ao retirar apenas os fundos conforme necessário, o indivíduo mantém seu nível de dívida no mínimo e está apenas pagando juros sobre os fundos emprestados que ele realmente usou. Seria uma gestão ineficiente do capital, custando ao mutuário encargos de juros desnecessários, para que ele emprestasse o valor total de uma só vez e, assim, incorrer no nível máximo de endividamento antes de conhecer o total real que ele precisa para completar as melhorias propostas ou antes que ele precisa do dinheiro.

Um acordo semelhante pode ser feito entre um credor e um negócio. Por exemplo, uma empresa de construção pode ser aprovada para financiamento para construir um desenvolvimento habitacional, mas só acessa gradualmente os fundos de financiamento à medida que as partes do projeto estão concluídas. O credor pode colocar restrições de tempo ou de conclusão do projeto em tal acordo. Um exemplo de restrições de tempo seria uma estipulação de que o mutuário só pode acessar uma certa porcentagem dos fundos a cada três meses. As restrições de conclusão do projeto exigiriam que o mutuário mostre que um determinado montante do projeto total foi concluído antes que o financiamento adicional fosse divulgado.

Drawdown in Trading.

Em referência à negociação, "drawdown" refere-se a uma queda no patrimônio na conta de um comerciante. Se um comerciante abrir uma conta com US $ 10.000, mas perde $ 2.000 ou tem posições comerciais existentes que atualmente mostram um patrimônio aberto de US $ 8.000, então o comerciante sofreu uma redução de 20%. O montante de retirada é calculado a partir de um pico de patrimônio para uma baixa de capital.

Pode haver redução, mesmo em uma conta de negociação que seja rentável em geral. Suponha que o comerciante que depositou US $ 10.000 criou a conta até US $ 20.000, mas então sofreu uma série de perdas que levaram o saldo da conta a $ 15.000. Mesmo que o comerciante tenha um lucro de 50% em seu capital inicial, ele ainda seria reconhecido como tendo sofrido uma redução de 25% do nível máximo de US $ 20.000.

Drawdown também pode ser expresso em termos de tempo em vez de dinheiro. Se a conta de um comerciante atingisse um pico, então caiu de volta, e demorou seis meses para levar a conta de volta ao seu nível máximo, então a conta pode ser descrita como tendo sofrido uma redução de seis meses. A redução potencial é uma consideração especialmente importante ao negociar em instrumentos altamente alavancados, como contratos de divisas ou de futuros.