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Baixar cotações de opções de estoque
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Excel vba - as cotações de opções de ações do yahoo não estão sendo baixadas em um formato csv.
Posso obter uma citação de opção única do yahoo. finance com os dados sendo entregues verticalmente em duas colunas (um cabeçalho, um dado), mas todas as minhas tentativas de receber os dados horizontalmente não foram bem-sucedidas. Em última análise, estou tentando escrever um comando que baixará uma série de citações de opções que serão entregues como uma por linha. Atualmente, não consigo obter uma linha de dados horizontal. Por favor ajude!
Se houver uma maneira de fazer isso com algum outro serviço gratuito (por exemplo, CBOE, Google), então me avise. Toda e qualquer ajuda será apreciada!
Não tenho certeza de uma maneira de transpor a consulta de uma só vez, mas primeiro você pode colocar os dados verticais em um intervalo temporário, em seguida, transponha-o horizontal para o seu intervalo de destino.
O intervalo ("A4: B14") é o intervalo temporário. (onde eu selecionei a célula A1 e execute seu getOption)
Range ("D4: N5") é o intervalo de destino que estou assumindo.
Não sei o que é SKX, mas você pode tentar isso. Coloque seus tickers na ColunaA, começando em A7, algo assim.
GOOG YHOO BIDU IACI MSFT AOL YNDX INSP REDF SINA ADBE.
Como carregar cadeias de opções do Yahoo Finance para o Excel.
O Yahoo Finance publica cadeias de opções de estoque nos EUA em seu site e não possui links de download.
No entanto, o Yahoo Finance possui um serviço web indocumentado que retorna cadeias de opções no JSON usando URLs como estes:
Nosso produto, MARKET. RTD, carrega dados de opções usando esses URLs e permite consumir dados no Microsoft Excel usando fórmulas de RTD.
Carregando opções Cadeias do Yahoo Finance para o Microsoft Excel usando o MERKET. RTD.
Você pode carregar dados de opções usando fórmulas simples como.
Além disso, você pode carregar dados de opções usando partes de contrato:
Além disso, você pode obter os últimos preços subjacentes das ações, encontrar ataques de caixa eletrônico e o próximo ITM ou OTM atinge um por um.
Então, você pode facilmente criar modelos complexos refrescáveis.
Você pode encontrar este exemplo na pasta Exemplos do pacote baixado.
Além disso, você pode usar o Formula Builder para obter todas as fórmulas disponíveis para qualquer provedor de dados.
Você pode selecionar como organizar fórmulas, por linhas ou por colunas, e colá-las em planilhas do Microsoft Excel.
O Yahoo Finance é um logotipo e uma marca registrada de Yahoo! Inc.
O Microsoft Excel é um logotipo e marca registrada da Microsoft Corporation.
Como baixar preços de opções no Excel.
Anteriormente discutimos sobre o download de cotações de ações no Excel. Você pode fazer isso de várias maneiras, como o Yahoo, ou usar o complemento MarketXLS, que ajuda você a integrar as cotações de ações ao vivo em sua pasta de trabalho excel.
Nesta publicação, descreverei como o suplemento MarketXLS Stock Quotes in Excel também pode ser usado para baixar informações relacionadas às opções no excel.
O add-in MarketXLS fornece as seguintes funções para recuperar dados de opções:
Digamos que você quer a oferta e peça a AAPL Mar 2018 85.000 opção de compra. O contrato / símbolo para esta opção é AAPL150306C00085000. Você obtém a licitação e solicita taxas para esta opção, digite o seguinte em excel. (Nota: assegure-se de que o suplemento do MarketXLS esteja instalado).
Isto irá puxar o lance e solicitar taxas para a opção nas respectivas células. A seguinte imagem mostra a aplicação de outras fórmulas também.
As funções implementadas funcionam como funções de excel normais e o software criou inteligência para reconhecer informações especiais, por exemplo, se a função Change_PercentChange (& # 8220; MSFT & # 8221;) retorna um valor%, o software tratará o resultado em conformidade para cálculos e formatação adequada.
Com este tipo de informações ao vivo na mão, você pode facilmente criar modelos de preços complexos no excel e mantê-los sempre atualizados sem ter que se preocupar em baixar as cotações da web. Por exemplo, você pode construir um modelo de preços de opções e compará-lo com as cotações ao vivo para tomar suas decisões comerciais.
O complemento de excel tem mais de 84 funções e obtém dados para ações, opções, bem como fundos de investimento e pode ampliar sua capacidade de analisar investimentos com ações, opções e fundos de investimento ilimitados.
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Baixar cotações de opções de estoque
Recentemente, li um artigo que mostrava como fazer o download de dados da Cadeia de opções do Google Finance usando R. É interessante que esse artigo pareça ser uma adaptação próxima de outro artigo que faz a mesma coisa usando o Python.
Ao brincar com o código desses artigos, notei um par de coisas que poderiam se beneficiar de pequenos ajustes. Antes de olhar para aqueles, porém, vale a pena apontar que já existe uma função no quantmod para recuperar os dados da Cadeia de Opções de Yahoo! Finança. O que estou fazendo aqui é, portanto, mais para minha própria edificação pessoal (mas, espero, você também achará interessante!).
O código completo para este projeto (juntamente com várias atualizações subsequentes à publicação original) está disponível no GitHub.
Fundo.
Uma Cadeia de opções é apenas uma lista de todas as opções disponíveis para uma segurança específica que abrange um intervalo de datas de validade.
Primeiro, precisamos carregar alguns pacotes que facilitam o download, a análise e a manipulação dos dados.
Vamos recuperar os dados no formato JSON. Um tanto perturbadoramente os dados JSON do Google Finance não parecem ser totalmente compatíveis com os padrões JSON porque as chaves não são citadas. Usaremos uma função auxiliar que irá percorrer os dados e inserir as cotações em torno de cada uma das chaves. O código original para esta função passou por uma lista de nomes de teclas. Isso é um pouco ineficiente e também seria problemático se outras chaves fossem introduzidas. Vamos contornar isso usando uma abordagem diferente que evita a estipulação de nomes de chaves.
Para tornar a função de download mais concisa, também definiremos dois modelos de URL.
E, finalmente, a própria função de download, que procede através das seguintes etapas para um símbolo de ticker especificado:
downloads de dados de resumo; extrai datas de validade dos dados resumidos e baixa os dados das opções para cada uma dessas datas; concatena esses dados em uma única estrutura, limpa os nomes das colunas e seleciona um subconjunto.
Vamos dar um giro. (Os dados abaixo foram recuperados no sábado 10 de janeiro de 2018).
Isto é o que os dados resultantes se parecem, com todas as datas de validade disponíveis consolidadas em uma única tabela:
Há uma quantidade de dados lá. Para ter uma idéia do que parece, podemos gerar algumas parcelas. Abaixo está o interesse aberto como uma função do preço de greve em todas as datas de validade. O preço subjacente é indicado pela linha tracejada vertical. Como se poderia esperar, a maioria dos juros está associada à próxima data de validade em 17 de janeiro de 2018.
É bem claro que esta não é a ótima maneira de ver esses dados e eu ficaria extremamente interessado em ouvir alguém com uma sugestão para uma melhor visualização. Tentando olhar para todas as datas de validade em conjunto, provavelmente é o maior problema, então vamos concentrar nossa atenção nas opções que expiram em 17 de janeiro de 2018. Novamente, o preço subjacente é indicado por uma linha tracejada vertical.
Esta é a primeira vez que eu tenho um olhar serio sobre os dados das opções, mas agora vou confessar facilmente intrigado. Tendo os dados disponíveis, não há motivo para não explorar mais. Detalhes para seguir.
Recentemente, li um artigo que mostrava como fazer o download de dados da Cadeia de opções do Google Finance usando R. É interessante que esse artigo pareça ser uma adaptação próxima de outro artigo que faz a mesma coisa usando o Python.
Ao brincar com o código desses artigos, notei um par de coisas que poderiam se beneficiar de pequenos ajustes. Antes de olhar para aqueles, porém, vale a pena apontar que já existe uma função no quantmod para recuperar os dados da Cadeia de Opções de Yahoo! Finança. O que estou fazendo aqui é, portanto, mais para minha própria edificação pessoal (mas, espero, você também achará interessante!).
O código completo para este projeto (juntamente com várias atualizações subsequentes à publicação original) está disponível no GitHub.
Fundo.
Uma Cadeia de opções é apenas uma lista de todas as opções disponíveis para uma segurança específica que abrange um intervalo de datas de validade.
Primeiro, precisamos carregar alguns pacotes que facilitam o download, a análise e a manipulação dos dados.
Vamos recuperar os dados no formato JSON. Um tanto perturbadoramente os dados JSON do Google Finance não parecem ser totalmente compatíveis com os padrões JSON porque as chaves não são citadas. Usaremos uma função auxiliar que irá percorrer os dados e inserir as cotações em torno de cada uma das chaves. O código original para esta função passou por uma lista de nomes de teclas. Isso é um pouco ineficiente e também seria problemático se outras chaves fossem introduzidas. Vamos contornar isso usando uma abordagem diferente que evita a estipulação de nomes de chaves.
Para tornar a função de download mais concisa, também definiremos dois modelos de URL.
E, finalmente, a própria função de download, que procede através das seguintes etapas para um símbolo de ticker especificado:
downloads de dados de resumo; extrai datas de validade dos dados resumidos e baixa os dados das opções para cada uma dessas datas; concatena esses dados em uma única estrutura, limpa os nomes das colunas e seleciona um subconjunto.
Vamos dar um giro. (Os dados abaixo foram recuperados no sábado 10 de janeiro de 2018).
Isto é o que os dados resultantes se parecem, com todas as datas de validade disponíveis consolidadas em uma única tabela:
Há uma quantidade de dados lá. Para ter uma idéia do que parece, podemos gerar algumas parcelas. Abaixo está o interesse aberto como uma função do preço de greve em todas as datas de validade. O preço subjacente é indicado pela linha tracejada vertical. Como se poderia esperar, a maioria dos juros está associada à próxima data de validade em 17 de janeiro de 2018.
É bem claro que esta não é a ótima maneira de ver esses dados e eu ficaria extremamente interessado em ouvir alguém com uma sugestão para uma melhor visualização. Tentando olhar para todas as datas de validade em conjunto, provavelmente é o maior problema, então vamos concentrar nossa atenção nas opções que expiram em 17 de janeiro de 2018. Novamente, o preço subjacente é indicado por uma linha tracejada vertical.
Esta é a primeira vez que eu tenho um olhar serio sobre os dados das opções, mas agora vou confessar facilmente intrigado. Tendo os dados disponíveis, não há motivo para não explorar mais. Detalhes para seguir.
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